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　　风险偏好，当然是定义了一个银行对于风险整体的接受程度和整体承担水平。风险偏好不仅是主观的定性描述，也需要通过定量指标进行客观描述。

　　风险偏好通常都是一些顶层的高端指标，这些指标大多描述了银行风险的整体诉求。

　　因此，风险偏好的实现一般是通过限额的设置分解到各业务条线和各类风险，从而确保各类业务的发展和风险偏好目标相吻合。

　　限额是从银行内部管理角度出发，根据银行风险偏好、风险战略规划、自身业务能力、银行承担风险的能力和水平、监管要求等因素188金宝搏官网入口，以风险计量为基础，为控制某种类型的风险所设定的银行所愿意接受的风险敞口上限。

　　限额的种类有很多，这与各类风险的属性、企业的市场竞争地位以及业务领域的范围等都有关系。在应用时，要选择最恰当的限额指标来进行控制，或者同时使用多种限额指标组合达到控制的效果。

　　我们一般也会对限额的设置体系进行分层，第一层限额（Tier1 limits）一般是在全企业层面设置的高阶限额，比如各类风险的资本消耗限制，这类指标比较适合与风险偏好相关指标进行直接的对接和传递；在第一层限额之下，可以按照评级、行业、地区、期限等维度设置二级限额（Tier2limits），这也是在细的维度上的子限额。

　　对于设置的限额，需要进行持续定期的监控，以确保限额不被突破，所有的风险在可控范围内。

　　由于市场交易是非常频繁的，因此市场风险的变化频率是最快的，基本上每天都在产生损益数据，因此对于市场风险的各类限额需要执行持续的、高频的监控。

　　一般而言，通过监控可以发现业务中的一些问题，最主要的是限额被突破188金宝搏。一般的做法是预先设置预警线%，一旦触发预警线，风险部门就会介入提前采取措施。

　　一旦限额真的被突破，对于第一层限额，必须马上予以纠正，因为这种突破代表着比较严重的风险上升，需要及时采取措施；对于二级限额，相对的严重程度就要小一些，允许在几天或一周时间内予以恢复或纠正。

　　当然，不同的风险类型，不仅限额的监控频率有差异，设置方式和限额的强制标准约束也有差异。

　　比如，信用风险就和市场风险有很大不同。不仅监控频率较低，并且信用风险的限额设置很多都是刚性的，特别在单一客户限额层面，给予客户的实际授信都不会超过限额。

　　单一客户限额是银行依据一定限额设置方法论，结合行内风险管理水平、战略目标、客户因素等，在满足监管限额的基础上，针对单一客户信用集中度风险管理而设立的。

　　单一客户的信用风险限额一般和客户的评级挂钩，并考虑客户自身的财务实力和其它关联因素，以系数法进行匹配调整而得。

　　对于设置的限额，要进行合理性检验，特别是确保设置的限额既不过于严格也不过于宽松。前者对导致很多客户现有信贷余额超过限额，后者则显然导致风险的放大。

　　诚如前面所说，限额的种类很多，不同风险的限额设置方法不一而足，且仅就信用风险限额设置来说，就可以根据客户类型不同区分多种限额设置方法。另外，就限额管理也需要有一个规范的体系作保证。